볼린더 밴드 b

볼린저 밴드 ®

'Bollinger Band®'란 무엇입니까?

유명한 볼링 기술자 존 볼링거 (John Bollinger)가 개발 한 Bollinger Band®는 단순한 이동 평균에서 벗어난 두 표준 편차로 표시됩니다.

Bollinger Bands®의이 예에서 주가는 21 일간의 간단한 이동 평균과 함께 상단 및 하단 밴드로 묶입니다. 표준 편차는 변동성의 척도이므로 시장이 변동성이 커지면 밴드가 넓어집니다. 덜 휘발성 인 기간 동안 밴드는 계약을 맺습니다.

부러 뜨리기 '볼링 밴드'

Bollinger Bands®는 매우 유명한 기술 분석 기법입니다. 많은 상인들은 가격이 상위 밴드로 가까워 질수록 시장이 더 많이 매수되고, 가격이 낮은 밴드로 가까이 갈수록 시장을 과매도화한다고 믿는다. John Bollinger는 밴드를 거래 시스템으로 사용할 때 따라야 할 22 가지 규칙을 가지고 있습니다.

압박.

압착은 Bollinger Bands®의 핵심 개념입니다. 밴드가 서로 가까워지면 움직이는 평균을 좁히고, 이는 쥐어 짜기 (squeeze)라고합니다. 압박은 변동성이 낮은 기간을 알려주고 미래의 변동성 증가 가능성 및 거래 기회의 잠재적 인 징표로 거래자에 의해 고려됩니다. 반대로, 밴드가 움직일수록 밴드 폭이 넓어 질수록 변동성이 감소 할 확률이 높아지고 거래를 종료 할 확률이 커집니다. 그러나 이러한 조건은 거래 신호가 아닙니다. 밴드는 변화가 일어날 지 또는 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주지 않습니다.

Bollinger Bands®의 핵심 개념은 압착이 될 수 있지만 더 많이 알기 때문에 시스템이 단독으로 작동하지 않습니다. 기술적 인 분석은이 기술 지표와 많은 다른 것들을 통합하여 실행 가능한 거래 계획과 전략을 수립합니다. 자신의 거래 미래를 위해이 방법을 배우고 싶다면, Investopedia Academy의 Technical Analysis Course를 확인하십시오.]

가격 협상의 약 90 %가 두 밴드 사이에서 발생합니다. 밴드 위 또는 아래의 브레이크 아웃은 중요한 이벤트입니다. 브레이크 아웃은 거래 신호가 아닙니다. 대부분의 사람들이 저지르는 실수는 밴드 중 하나를 치거나 초과하는 가격이 구매 또는 판매의 신호라고 믿는 것입니다. 탈주는 미래 가격 움직임의 방향과 범위에 대한 단서를 제공하지 않습니다.

독립형 시스템이 아닙니다.

Bollinger Bands®는 독립형 거래 시스템이 아닙니다. 그들은 단순히 물가 변동성에 관한 정보를 거래자들에게 제공하기위한 하나의 지표입니다. John Bollinger는 더 직접적인 시장 신호를 제공하는 두 개 또는 세 개의 다른 상관없는 지표를 사용하여 제안합니다. 그는 다양한 유형의 데이터를 기반으로 지표를 사용하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그의 선호 기술 기법 중 일부는 이동 평균 발산 / 수렴 (MACD), 온 - 밸런스 볼륨 및 상대 강도 지수 (RSI)입니다.

요컨대 Bollinger Bands®는 투자자에게 성공 확률이 높은 기회를 발견하도록 설계되었습니다.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Connors Group. Bollinger Bands를 기반으로 한 개념 : Mean-Reversion 거래 전략. 연구 목표 : Bollinger Bands % b 설정의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : 긴 거래 : (닫기 [i - 1] & gt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i-1] & lt; 0.2) & lt; (% b [i-2] & lt; 0.2) & lt; (% b [i-3] & lt; 0.2). 짧은 거래 : (Close [i - 1] & lt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i-1]> 0.8) & amp; (% b [i-2]> 0.8) & amp; (% b [i-3]> 0.8). 색인 : i.

현재 바. Trade Entry : Long Trades : 장황한 셋업 후에 공개 매수. 짧은 거래 : 오픈에서의 매매는 약세로 설정됩니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 32 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : MA_Length & amp; St_Dev (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

MA (닫기, MA_Length)는 MA_Length의 기간에 대한 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다. MA_Length의 기본값은 5입니다.

Std (MA_Length)는 MA_Length 동안 샘플 표준 편차입니다.

St_Dev는 표준 가격 편차에 포함될 표준 편차의 수입니다. St_Dev의 기본값은 1입니다.

UpperBand [i] = MA [i] + St_Dev * Std [i].

LowerBand [i] = MA [i] - St_Dev * Std [i].

% b [i] = (Close [i] - LowerBand [i]) / (UpperBand [i] - LowerBand [i]). % b가 낮을수록 과매도가 많아집니다. 시장은 최근 역사와 관련이 있습니다. % b가 높을수록 과매 수는 더 많아집니다. 시장은 최근 역사와 관련이 있습니다.

MA_Length = [5, 60], 단계 = 1;

St_Dev = [0.5, 3.0], 단계 = 0.1;

짧은 거래 : (Close [i - 1] & lt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i-1]> 0.8) & amp; (% b [i-2]> 0.8) & amp; (% b [i-3]> 0.8).

짧은 거래 : 오픈에서의 매매는 약세로 설정됩니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

St_Dev = [0.5, 3.0], 단계 = 0.1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : MA_Length & amp; St_Dev (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 등급 : 볼링거 밴드 % b | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

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Bollinger % b 및 밴드 폭.

Bollinger % b는 John Bollinger가 자신의 웹 사이트에서 설명합니다. Bollinger Bands®에 대한 마감 가격의 위치가 20 일 이동 평균을 기준으로 2 표준 편차로 플롯되어 있음을 나타냅니다. Bollinger는 또한 Bollinger Band의 너비를 반영하는 별도의 Band Width Indicator를 설명합니다.

Bollinger % b 거래 신호.

Bollinger % b는 인기 급상승 시장 또는 다양한 시장에서 사용할 수 있습니다.

인기 급상승 시장.

retracement가 % b에 음수를 기록하면 (즉, 가격이 낮은 Bollinger Band 아래로 닫힌 경우), % b가 양수로 유지되는 두 번째 retracement가 이어집니다.

집회가 % b (상위 볼링 거 밴드)에 100을 초과하는 값을 기록하고 % b가 100 미만으로 유지되는 두 번째 집회가 뒤따른 경우 집계가 짧아집니다.

Welles Wilder의 Relative Strength Index에서 실패 스윙을 사용하여 신호를 확인하십시오.

Goldman Sachs는 20 일 Bollinger % b로 표시됩니다.

차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.

이전 retracement가 0 아래에있을 때 Bollinger % b의 retracement가 0 라인을 존중하면 long [L]로 이동하십시오. 이전 집회가 100을 초과 한 후 Bollinger % b의 집회가 100을 넘을 때 [X]를 종료하십시오. 이전 Retracement가 0에 도달 한 후 Bollinger % b의 되돌림이 0 이상으로 바뀌면 길게 [L] 이동하십시오. Bollinger % b에 대한 다른 약세가 끝나면 [X]를 종료하고 위에서 100까지를 종료합니다.

볼린저 밴드 폭 지시기.

Bollinger의 Bandwith Indicator는 변동성의 변화를 경고하는 데 사용됩니다. Bollinger Bands를 사용하는 것으로부터 알 수 있듯이 밴드가 좁은 목으로 수축되는 경우 종종 급격한 변동성이 발생하기도합니다. Bollinger Band Squeeze는 Band Width 표시기가 2.0 % 이하로 떨어짐으로써 강조 표시됩니다. Bollinger는 S & amp; P 500 지수가 2 % 이하로 떨어지면서 많은 주목을 받았지만 실제 이동이 시작되기 전에 시장이 잘못된 방향으로 가짜 이동으로 시작한다고 경고합니다.

Goldman Sachs는 20 일 Bollinger Band Width로 표시됩니다.

차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.

Bollinger Band Width가 역사적인 최저점에 계약 한 후 상승하기 시작하면 길게 가십시오.

Bollinger는 2.0 % 이하의 수축이 필요하지만, 더 넓은 수축은 완벽하게 적절한 신호를 제공합니다.

Bollinger % b 설정.

Bollinger % b 및 Band Width의 기본 설정은 2 일 표준 편차로 그려지는 밴드의 20 일 이동 평균입니다.

인디케이터 설정 방법에 대한 지침은 인디케이터 패널을 참조하고 설정을 변경하려면 인디케이터 설정 편집을 참조하십시오.

시장 위험을 관리하는 방법에 대해 알아보십시오.

Bollinger % b 공식.

Bollinger % b = (종가 - 하단 밴드) / (상단 밴드 - 하단 밴드).

Bollinger Band Width = (Upper Band - Lower Band) / 같은 기간의 단순 이동 평균.

% B 표시기.

목차.

% B 표시기.

소개.

% B는 위쪽 및 아래쪽 볼린 거 밴드를 기준으로 보안 가격을 계량합니다. 여섯 가지 기본 관계 수준이 있습니다.

계산.

% B의 기본 설정은 볼 렝어 밴드 (20,2)의 기본 설정을 기반으로합니다. 밴드는 중간 밴드이기도 한 20 일 간단한 이동 평균의 위와 아래 2 표준 편차로 설정됩니다. 보안 가격은 종가 또는 마지막 거래입니다.

신호 : 과매 수 / 과매 수.

% B는 과매비 및 과매매 상황을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나, 언제 overbought 독서를 찾고 언제 지나치게 독서를 찾을 지 아는 것이 중요합니다. 대부분의 운동량 발진기와 마찬가지로 중기 추세가 올라갈 때 단기 과매도 상황을 찾고 중기 추세가 낮을 때 단기 과매 수 상황을 찾는 것이 가장 좋습니다. 다른 말로하면 더 큰 상승 추세 내에서 철수와 같은 더 큰 추세의 방향으로 기회를 찾으십시오. 과매 수 또는 과매 독도를 찾기 전에 더 큰 추세를 정의하십시오.

차트 1에서는 강한 상승 추세에있는 Apple (AAPL)을 보여줍니다. % B가 1보다 몇 단계 위로 움직이는 지 주목하십시오. 그러나 0에 가깝지 않았습니다. % B가 1보다 많이 움직이더라도, 이 "overbought"판독 값은 좋은 판매 신호를 생성하지 않습니다. Apple이 낮은 밴드보다 훨씬 뒤집어서 그 상승세를 재개하면서 Pullbacks는 얕았습니다. 존 볼링거 (John Bollinger)는 강한 추세를 겪고있는 동안 "밴드 걷기"를 말합니다. 강한 상승세 속에서, 가격은 상위 밴드를 따라갈 수 있으며, 하위 밴드는 거의 접할 수 없습니다. 반대로 가격은 낮은 밴드를 따라 내려갈 수 있으며 강한 하락세에서 상위 밴드를 거의 만질 수 없습니다.

더 큰 상승 추세를 확인한 후, % B는 0 이하로 이동하면 과매도로 간주 될 수 있습니다. 가격이 낮은 밴드에 도달하면 % B가 이동하고 낮은 밴드 아래로 가격이 이동하면 0 이하로 이동한다는 것을 기억하십시오. 이것은 20 일 이동 평균보다 2 표준 편차가 적은 이동을 나타냅니다. 차트 2는 2009 년 3 월에 시작된 상승 추세 내에서의 나스닥 100 ETF (QQQQ)를 보여줍니다. 이 상승 추세 동안 % B는 3 번 아래로 움직였습니다. 7 월 초순과 11 월 초의 과도한 수치는 더 큰 상승 추세 (녹색 화살표)에 참여할 수있는 좋은 출발점을 제공했습니다.

신호 : 동향 파악.

John Bollinger는 Money Flow Index (MFI)에서 % B를 사용하는 경향 추종 시스템에 대해 설명했습니다. 상승 추세는 % B가 .80 이상이고 MFI (10)가 80 이상일 때 시작됩니다. MFI는 0에서 100 사이에 바인딩됩니다. 80 점 이상으로 움직이면 MFI (10)가 그 범위의 상위 20 %에 위치하며 이는 독서가 강력합니다. 하락률은 % B가 .20 이하이고 MFI (10)가 20 미만일 때 확인됩니다.

차트 3은 % B 및 MFI (10)가있는 FedEx (FDX)를 보여줍니다. 상승 추세는 7 월 말에 시작되어 % B가 0.80 이상이고 MFI가 80 이상일 때 시작되었습니다. 이 상승 추세는 9 월 초와 11 월 중순에 두 가지 더 많은 신호로 이어졌습니다. 이러한 신호가 동향 파악에 좋았지 만, 거래자들은 큰 움직임을 겪은 후 위험 보상 비율에 문제가 있었을 것입니다. 동시에 80 %를 넘는 B와 80을 넘는 MFI (10)를 밀어 내기 위해서는 상당한 가격 상승이 필요합니다. 거래자는이 방법을 사용하여 추세를 파악한 다음 더 나은 진입 점을 위해 적절한 과매 수 또는 과매도 수준을 찾도록 고려할 수 있습니다.

결론.

% B는 가격과 Bollinger Band 간의 관계를 정량화합니다. .80 이상의 수치는 가격이 상단 밴드 근처에 있음을 나타냅니다. 아래의 .20은 가격이 낮은 밴드 근처에 있음을 나타냅니다. 상부 밴드쪽으로의 서지는 강도를 나타내지 만 때때로 초과 구매로 해석 될 수 있습니다. 낮은 밴드로 넘어 가면 약해 지지만 때로는 지나치게 팔리는 것으로 해석 될 수 있습니다. 많은 것은 기본 추세와 다른 지표에 달려 있습니다. % B는 자체적으로 어떤 가치를 가질 수 있지만 다른 지표 또는 가격 분석과 함께 사용할 때 가장 좋습니다. 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

SharpCharts와 함께 사용하기.

% B는 SharpCharts의 표시기 목록에서 찾을 수 있습니다. 기본 매개 변수 (20,2)는 볼린저 밴드의 기본 매개 변수를 기반으로합니다. 이것들은 그에 따라 변경 될 수 있습니다. 20은 단순 이동 평균을 나타냅니다. 2는 상위 및 하위 대역에 대한 표준 편차의 수를 나타냅니다. % B는 가격 플롯의 위, 아래 또는 뒤에 배치 할 수 있습니다. % B의 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

% B 상승 회복 스캔.

이 스캔은 % B가 .80 이상이고 MFI가 80을 넘은 주식을 걸러냅니다. Bollinger에 따르면이 주식들은 새로운 상승기를 시작할 수 있습니다. 이 스캔은 단지 출발점 일뿐입니다. 더 세분화 및 분석이 필요합니다.

% B 하락 추세 스캔.

이 스캔은 % B가 .20 이하이고 MFI가 20 이하를 넘은 주식을 걸러냅니다. Bollinger에 따르면이 주식들은 새로운 하락 스윙을 시작할 수 있습니다. 이 스캔은 단지 출발점 일뿐입니다. 더 세분화 및 분석이 필요합니다.

% B 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.

볼링거 밴드 ® % B.

Bollinger Bands®는 이전 거래와 비교하여 가격의 고가 또는 저평가를 측정하는 데 사용됩니다. % B 값은 위쪽 및 아래쪽 Bollinger Bands®에 비해 보안 가격을 계량합니다. Bollinger Bands®의 % B 구성 요소를 사용하면 주식을 거래 할 때 적절한 진입 및 퇴출 수준을 정확하게 지적 할 수 있습니다.

가격이 하한선보다 낮 으면 % B이 0보다 낮습니다.

가격이 상위 밴드 일 때 % B는 1입니다.

가격이 위쪽 밴드보다 높으면 % B이 1을 초과합니다.

가격이 중간 밴드보다 낮 으면 % B는 .50 이하입니다.

가격이 중간 밴드보다 높으면 % B는 .50 이상입니다.

% B = (가격대 - 낮은 대역) / (상위 대역 - 낮은 대역)

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